Φοιτητές Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ :: Οδηγός Σπουδών

Προσφερόμενο Μάθημα: Ανάλυση Χρονοσειρών
Τίτλος:	Ανάλυση Χρονοσειρών
Κωδικός:	9145
Περιγραφή:	Βασικές έννοιες. Η χρονοσειρά ως στοχαστική ανέλιξη. Γραμμικά μοντέλα, στασιμότητα, εργοδικότητα. Ειδικά μοντέλα. Αυτοπαλινδρομική ανέλιξη, ανέλιξη κινητού μέσου, μικτή αυτοπαλινδρομική και κινητού μέσου ανέλιξη. Γεννήτρια συνάρτηση αυτοσυνδιακύμανσης. Εποχικά μοντέλα και πρόβλεψη. Μοντέλα ARIMA. Πρόβλεψη γραμμικών στασίμων και εποχικών χρονοσειρών, μεθοδολογία Box-Jenkins. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών, φασματική πυκνότητα, περιοδιόγραμμα. Φίλτρα και πρόβλεψη. Χρονικά-αναλλοίωταγραμμικά φίλτρα. Φασματική πυκνότητα μοντέλων ARMA. Φίλτρο του Kalman. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη. Χρηματοοικονομικές εφαρμογές.
Εξάμηνο:	Όγδοο
Κατεύθυνση:	Μαθηματικό Εφαρμογών
Τύπος:	Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας:	4
Διαθέσιμο υλικό:	Θέματα Εξετάσεων 2005 Κανονική 2006 Επαναληπτική 2007 Επαναληπτική 2008 Επαναληπτική 2009 Επαναληπτική 2009 Κανονική 2011 Κανονική Σημειώσεις Σημειώσεις Γ. Κοκκολάκη Ιστοσελίδες Ιστοσελίδα καθηγητή (Γ. Κοκολάκης) Συζητήσεις στο forum Topic μαθήματος στο forum
Στατιστικά:	Δηλώθηκε από 8 χρήστες Ποσοστό επιτυχίας: 50.0
Διδάσκοντες:	[Εαρινή 2012-13] Κοκολάκης Γεώργιος (Α-Ω) [Εαρινή 2011-12] Κοκολάκης Γεώργιος (Α-Ω) [Εαρινή 2010-11] Κοκολάκης Γεώργιος [Εαρινή 2009-10] Κοκολάκης Γεώργιος [Εαρινή 2008-09] Κοκολάκης Γεώργιος [Εαρινή 2007-08] Κοκολάκης Γεώργιος [Εαρινή 2006-07] Κοκολάκης Γεώργιος [Εαρινή 2005-06] Κοκολάκης Γεώργιος
Δημιουργία: Πέμπτη 4 Μαΐου 2006, 21:11 από Neo